Autokowariancja

Autokowariancja – wielkość równa kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu.

Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną, $\mathbb {E} X_{t}=\mu _{t},$ to autokowariancja jest dana wzorem:

$\operatorname {K} _{XX}(t,s)=\mathbb {E} \left((X_{t}-\mu _{t})(X_{s}-\mu _{s})\right)=\mathbb {E} \left(X_{t}\cdot X_{s}\right)-\mu _{t}\cdot \mu _{s},$

gdzie $\tau =s-t$ jest okresem, o jaki został przesunięty proces.

Zobacz też

• autokorelacja