Błędy prognozy ex ante

Błędy prognozy ex ante są miarą dokładności prognoz statystycznych.

Do wyznaczenia mierników ex ante wykorzystuje się najczęściej błędy predykcji, tj.

$D_{t}=y_{t}-y_{t}^{p},$

gdzie:

$y_{t}$ – zmienna losowa „możliwe realizacje zmiennej prognozowanej $Y$ dla $t>n,$

$y_{t}^{p}$ – zmienna losowa „możliwe prognozy zmiennej prognozowanej $Y$ dla $t>n.$

Rodzaje błędów ex ante dla predykcji punktowej

1. Obciążenie predykcji.

E(Dt)

Jego wartość określa nam o ile średnio, wyliczone prognozy, będą przeszacowane/niedoszacowane.

dla:

E(Dt) > 0 – prognozy niedoszacowane,

E(Dt) < 0 – prognozy przeszacowane.

2. Średni błąd predykcji

Wskazuje o ile średnio rzeczywiste wartości prognozowanej zmiennej będą się odchylać od wartości oszacowanych prognoz.

3. Względny błąd predykcji

$V_{D}t={\frac {a_{D}t}{y_{t}^{p}}}\cdot 100\%.$

Wskazuje jaki procent obliczonej prognozy wynosi średni błąd predykcji.

Rodzaje błędów ex ante dla predykcji przedziałowej

1. Wiarygodność predykcji (prawdopodobieństwo spełnienia się prognozy) – oznacza procent trafnych prognoz przedziałowych.
2. Precyzja predykcji(połowa długości przedziału predykcji $I_{t}^{p}$) – określa maksymalny błąd prognozy przedziałowej (przy danym poziomie wiarygodności γ).
3. Względna precyzja predykcji wyznacza stosunek precyzji predykcji przedziałowej do prognozy punktowej.

Im krótszy przedział predykcji, tym użyteczniejsza prognoza.

Zobacz też

• ocena ex-ante
• prognoza
• szereg czasowy

Bibliografia

• Aleksander Zeliaś, Barbara Pawełek, Stanisław Wanat, Prognozowanie ekonomiczne teoria przykłady zadania, Warszawa 2003.