Wikipedia

Jerzy Zabczyk

polski matematyk

Jerzy Zabczyk (ur. 29 marca 1941 w Douai we Francji) – polski matematyk specjalizujący się w teorii prawdopodobieństwa, matematycznej teorii sterowania, matematyce finansowej, profesor zwyczajny, członek rzeczywisty PAN.

Jerzy Zabczyk
Data i miejsce urodzenia

29 marca 1941
Douai (Francja)

Profesor nauk matematycznych
Specjalność: teoria prawdopodobieństwa, matematyczna teoria sterowania, matematyka finansowa
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

1969 – matematyka
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku

Habilitacja

1975 – matematyka
Instytut Matematyczny PAN

Profesura

1983

Polska Akademia Nauk
Status

członek rzeczywisty

nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

Okres zatrudn.

1963-1972

Instytut

Instytut Matematyczny PAN

Okres zatrudn.

od 1972

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Życiorys edytuj

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy (1959). Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim (1963); pracę magisterską napisał pod kierunkiem Stanisława Mazura. W latach 1963–1972 był kolejno asystentem i adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat (1969) z probabilistycznej teorii potencjału przygotował pod kierunkiem profesora Zbigniewa Ciesielskiego. Od 1972 pracownik Instytutu Matematycznego PAN (od 2019 profesor emerytowany). Habilitację (1975) otrzymał na podstawie rozprawy o stabilności i stabilizowalności układów sterowanych. Tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego otrzymał odpowiednio w latach 1983 i 1990. W latach 1989–1992 był dyrektorem ds. naukowych IM PAN, 2000-2008 kierownikiem Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej IM PAN, 2000–2007 członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a w latach 2007–2010 zastępcą przewodniczącego Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN. Wypromował 9 doktorów[1].

23 sierpnia 1980 roku dołączył do apelu 64 uczonych, pisarzy i publicystów do władz komunistycznych o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikami[2].

Zajmował się równaniami stochastycznymi na przestrzeniach nieskończenie wymiarowych, asymptotycznymi własnościami układów sterowanych, układami sterowalnymi ze znikającą energią, teorią potencjału procesów o przyrostach niezależnych, problemami optymalnego stopowania. Podał przykład silnie ciągłej półgrupy liniowych operatorów rosnącej wykładniczo z urojonym spektrum[3]. Zajmował się też matematycznymi modelami rynków obligacji. Wspólnie z R. Cowanem postawił i rozwiązał problem optymalnego wyboru w czasie ciągłym (Cowan-Zabczyk model)[4]. Jest współautorem wraz z G. Da Prato i S. Kwapieniem metody faktoryzacji badania regularności procesów stochastycznych w przestrzeniach nieskończenie wymiarowych [5].

Część swoich badań prowadził w czasie wielomiesięcznych pobytów na uniwersytetach zagranicznych: w Scuola Normale Superiore w Pizie, w Warwick University w Coventry (w tym przez 10 miesiecy jako Leverhulme visiting professor), na Heriot-Watt University w Edynburgu, Université de Montréal, na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Bremie, UCLA w Los Angeles, Université Paris IX i Paris XIII w Paryżu[6].

Książki (wybór) edytuj

 
G. Da Prato, J. Zabczyk, Stochastic equations in infinite dimensions (2014)[7]
 
G. Da Prato, J. Zabczyk, Second Order Partial Differential Equations in Hilbert Spaces, 2002[8]
  • Mathematical Control Theory: An Introduction, Birkhäuser, 1992, II wyd. 2020. Polska wersja: Zarys Matematycznej Teorii Sterowania, PWN, 1991.
  • Stochastic Equations in Infinite Dimensions (wspólnie z G. Da Prato), Cambridge University Press, 1992; II wyd. 2014.
  • Ergodicity for Infinite Dimensional Systems (wspólnie z G. Da Prato), Cambridge University Press, 1996.
  • Chance and Decision. Stochastic Control in Discrete Time, Quaderni, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1996.
  • Second Order Partial Differential Equations in Hilbert Spaces (wspólnie z G. Da Prato), Cambridge University Press, 2002.
  • Stochastic Partial Differential Equations with Levy Noise (wspólnie z S. Peszat), Cambridge University Press, 2007.
  • Mathematics of the Bond Market (wspólnie z M. Barskim), Cambridge University Press, 2020.

Odznaczenia i wyróżnienia edytuj

Przypisy edytuj

  1. ↑ Jerzy Zabczyk na stronach Mathematics Genealogy Project. [dostęp 2020-09-26].
  2. ↑ Apel (dokument KSS KOR, Archiwum Opozycji IV/04.05.43 [b.n.s])
  3. ↑ Szymon Peszat, Łukasz Stettner, Research problems of Jerzy Zabczyk, w: Stochastic Analysis. Special volume in honour of Jerzy Zabczyk, Editors: Anna Chojnowska-Michalik, Szymon Peszat, Łukasz Stettner, Banach Center Publications vol. 105, January 2015, s. 9–32.
  4. ↑ R. Cowan and J. Zabczyk, An optimal selection problem associated with the Poisson proces. Teor. Veroyatnost. i Primenen. 23(1978), no. 3, 606–614.
  5. ↑ G. Da Prato, S. Kwapień and J. Zabczyk, Regularity of solutions of linear stochastic equations in Hilbert spaces, Stochastics (1988), 23, 1–23
  6. ↑ Dokładniejszy wykaz znajduje się w https://www.impan.pl/~zabczyk/ [Dostęp 2020-10-04.
  7. ↑ Stochastic equations in infinite dimensions, 2014, [1]
  8. ↑ Second Order Partial Differential Equations in Hilbert Spaces, [2]
  9. ↑ Wygłosił referat Stopping problems in stochastic control, opublikowany w: Zbigniew Ciesielski, Czeslaw Olech (Eds.), Proceedings of the International Congress of Mathematicians, August 16–24 1983, Warszawa, PWN – North Holland, pp. 1425–1438.
  10. ↑ Krzyż Kawalerski, akt nadania [3]
  11. ↑ Wykaz nagród [4]
  12. ↑ Krzyż Oficerski, akt nadania [5]

Linki zewnętrzne edytuj

Źródło: „https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerzy_Zabczyk&oldid=73149675”