Błąd średniokwadratowy: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
m W angielskich książkach i publikacjach naukowych zdecydowanie przeważa wersja bez „d”.
m drobne redakcyjne
Linia 6:
 
gdzie:
:<math>\mathrm D^2(\hat \theta)</math> – oznacza wariancję[[wariancja]] estymatora <math>\hat{\theta}</math>
: <math>b(\hat{\theta})=E[(\hat{\theta})]-\theta</math> – [[Estymator#Nieobciążoność|obciążenie estymatora]].
 
Linia 21:
: <math>\overline{X}=(X_1+\cdots+X_n)/n</math>
 
jest [[średnia arytmetyczna|średnią]] z [[próba statystyczna|próby]]. Pierwszy z tych estymatorów to [[Estymator#Metoda największej wiarygodności|estymator największej wiarygodności]], który jest obciążony (to znaczy jego obciążenie jest niezerowe), ma jednak mniejszą [[wariancja|wariancję]] od drugiego, który jest nieobciążony. Mniejsza wariancja w pewien sposób kompensuje obciążenie i średni błąd kwadratowy obciążonego estymatora jest nieco mniejszy niż nieobciążonego.
 
Niekiedy, zamiast błędu średniokwadratowego, korzysta się z '''RMSE''' ({{od ang.| ''root mean square error}}''), czyli [[Średnia kwadratowa|średniej kwadratowej]] błędów, który jest po prostu pierwiastkiem kwadratowym z MSE.
 
== Zobacz też ==