Karol Marek Klimczak: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja nieprzejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
Kmklim (dyskusja | edycje)
→‎Życiorys: Rozbudowa, dodanie odniesień
→‎Życiorys: drobne redakcyjne
Linia 25:
 
== Życiorys ==
Karierę akademicką rozpoczął na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym [[Uniwersytet Łódzki|Uniwersytetu Łódzkiego]], gdzie studiował Stosunki Międzynarodowe, a następnie rozpoczął studia doktoranckie pod kierunkiem Prof. [[Wiesław Aleksander Dębski|Wiesława Dębskiego]]. W 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym”<ref>{{prace badawcze|244520|tytuł=Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym|data dostępu=}}</ref>. W rozprawie widoczne są zainteresowania badawcze, które kontynuował w kolejnych publikacjach: przedsiębiorstwo jako obiekt badania, teoria ekonomii finansowej, rynek międzynarodowy, analiza informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa, zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych. Wyniki badań opublikował w międzynarodowym czasopiśmie, The Journal of Risk Finance<ref>Klimczak, K. M. (2008). Corporate hedging and risk management theory: evidence from Polish listed companies. The Journal of Risk Finance, 9(1), 20–39. https://doi.org/10.1108/15265940810842393.</ref>. Po uzyskaniu stopnia doktora objął stanowisko adiunkta na prywatnejniepublicznej uczelni, [[Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie|Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie]], w Katedrze Rachunkowości kierowanej przez prof. Dorotę Dobiję, gdzie specjalizował się w tematyce sprawozdawczości spółek giełdowych i prowadził zajęcia w języku angielskim. W 2014 roku opublikował monografię pt. „Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa”<ref>{{Cytuj książkę |nazwisko=Klimczak |imię=K.M. |tytuł=Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa |url=http://www.poltext.pl/b1754-wycena-akcji-a-sprawozdawczosc-finansowa.htm |rok=2014 |miejsce=Warszawa |wydawca=Poltext |isbn=9788375614701 |autor link=Karol Marek Klimczak}}</ref>, która stanowiła podstawę do uzyskania habilitacji w 2016 roku<ref>{{prace badawcze|308183|tytuł=Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa|data dostępu=}}</ref>. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego podjął pracę na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania [[Uniwersytet Nawarry|Uniwersytetu Nawarry]] w Pampelunie<ref>{{Cytuj stronę|tytuł=
Klimczak , Karol Marek. CV. Nuestros investigadores|url=https://www.unav.edu/en/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=380357&investigador=Klimczak%20,%20Karol%20Marek| data dostępu = 2020-12-03}}</ref>. W 2017 roku opublikował monografię dotyczącą komunikacji na polskim rynku kapitałowym<ref>{{Cytuj książkę |nazwisko=Klimczak |imię=K.M. |tytuł=Corporate financial communication in Poland |url=https://www.ibuk.pl/fiszka/186764/corporate-financial-communication-in-poland.html |rok=2017 |miejsce=Legionowo |wydawca=Edu-libri |strony=53|isbn=9788365648013 |autor link=Karol Marek Klimczak}}</ref>. W 2020 roku rozpoczął pracę na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji [[Politechnika Łódzka|Politechniki Łódzkiej]]<ref>{{Cytuj stronę|tytuł=dr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni|url=https://wzip.p.lodz.pl/wykladowcy/karol-marek-klimczak/| data dostępu = 2020-12-03}}</ref>, gdzie realizuje projekt badawczy na temat ewolucji języka sprawozdawczości finansowej z zastosowaniem metod komputerowych, takich jak [[Słowosieć]] <ref>{{Cytuj stronę|tytuł=Ewolucja języka sprawozdawczości spółek giełdowych: analiza tekstu z wykorzystaniem metod komputerowych|url=https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=463826| data dostępu = 2020-12-03}}</ref>. W 2020 roku uczestniczył w wymianie z Akademią Studiów Ekonomicznych w Bukareszcie jako visiting professor <ref>{{Cytuj stronę|tytuł=Wymiana wykładowców z Akademią Studiów Ekonomicznych w Bukareszcie|url=https://wzip.p.lodz.pl/wymiana-wykladowcow-z-akademia-studiow-ekonomicznych-w-bukareszcie/| data dostępu = 2020-12-03}}</ref>.