Swap stopy procentowej: Różnice pomiędzy wersjami

→‎Wycena: poprawiono wzór na PV swapa
(→‎Wycena: poprawiono pozostałe błędy w "Wycenie", zwł. różnica między stopą LIBOR a stopą forward)
(→‎Wycena: poprawiono wzór na PV swapa)
 
<math>
PV(Swap) = \sum_{i=1}^P(t, T_{N}) - P(t, T_{0}) + \sum_{i-=1})^{N} - (T_i - T_{i-1}) P(t, T_i) (1 + R ).
</math>
 
Anonimowy użytkownik