Swap stopy procentowej: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Usunięta treść Dodana treść
→Wycena: poprawiono wzór na PV swapa |
→Wycena: j.w. |
||
Linia 17:
<math> F(t, T_{k-1}, T_k ) = \frac{1}{T - t} ( \frac{P(t,T_{k-1})}{P(t, T_{k})} - 1), </math>
W wyniku prostego przekształcenia, wartość swapa (z punktu widzenia strony "receiver") wyrazić można równaniem:
<math>
PV = P(t, T_{N}) - P(t, T_{0}) + \sum_{i=1}^{N}
</math>
| |||