Swap stopy procentowej: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 36 bajtów ,  14 lat temu
(→‎Wycena: poprawiono wzór na PV swapa)
(→‎Wycena: j.w.)
<math> F(t, T_{k-1}, T_k ) = \frac{1}{T - t} ( \frac{P(t,T_{k-1})}{P(t, T_{k})} - 1), </math>
 
W wyniku prostego przekształcenia, wartość swapa (z punktu widzenia strony "receiver") wyrazić można równaniem:
 
<math>
PV = P(t, T_{N}) - P(t, T_{0}) + \sum_{i=1}^{N} - (T_i - T_{i-1}) P(t, T_i) R .
</math>
 
Anonimowy użytkownik