Model AR: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Usunięta treść Dodana treść
"autoregresywny" zamieniono konsekwentnie na "autoregresyjny" |
odpowiedz modelu AR opiera sie na podstawie skonczonej odpowiedzi filtru FIR |
||
Linia 7:
gdzie <math>\varphi_1, \ldots, \varphi_p</math> to parametry modelu, <math>c\,</math> jest stałą (dla uproszczenia często pomijaną) a <math>\varepsilon_t</math> jest [[szum biały|białym szumem]].
Model autoregresyjny może być traktowany jako wyjście [[Filtr o
Aby model taki był [[Proces stacjonarny|stacjonarny w szerokim sensie]] na wartości parametrów tego modelu należy nałożyć pewne warunki. Na przykład, proces z modelem AR(1) gdy <math>|\varphi_{1}\geqslant 1 |</math> nie jest stacjonarny. Mówiąc ogólniej aby model AR(''p'') był stacjonarny w szerokim sensie [[pierwiastek wielomianu|pierwiastki wielomianu]] <math>\textstyle z^p - \sum_{i=1}^p \varphi_i z^{p-i}\,</math> muszą leżeć wewnątrz [[Okrąg jednostkowy|okręgu jednostkowego]] to znaczy każdy pierwiastek <math>z_i \,</math> musi spełniać warunek <math>|z_i|<1\,</math>.
| |||