Proces Poissona: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Usunięta treść Dodana treść
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1:
'''Proces Poissona''' to nazwana po francuskim matematyku [[Siméon Denis Poisson|Siméonie Denisie Poissonie]] rodzina (będąca [[proces stochastyczny|procesem stochastycznym]] - procesem Markowa) <math>(N_t,\; t>=0)</math> zdefiniowana w następujący sposób:
<math>N_t = \begin{cases} 0, &X_1 > t\\ sup\{n: X_1 + \dots + X_n \le t\}, &X_1 \le t\end{cases}</math>.
| |||