Test Jarque’a-Bery

Test Jarque’a-Bery – test statystyczny służący do badania normalności reszt w regresji liniowej szacowanej metodą największych kwadratów^[1].

Test Jarque’a-Bery oparty jest na miarach skośności i spłaszczenia (kurtozy) rozkładu badanej zmiennej^[2]. Hipotezą zerową w teście jest normalność badanego rozkładu^[2].

Przypisy edytuj

↑ Carlos M.C.M. Jarque Carlos M.C.M., Anil K.A.K. Bera Anil K.A.K., Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals, „Economics Letters”, 6 (3), 1980, s. 255-259, DOI: 10.1016/0165-1765(80)90024-5 .
↑ ^a ^b CzesławC. Domański CzesławC., Uwagi o testach Jarque'a-Bera, „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”, 57 (4), 2010, s. 19-26, DOI: 10.1016/0165-1765(80)90024-5 .

[JB-1] Carlos M.C.M. Jarque Carlos M.C.M., Anil K.A.K. Bera Anil K.A.K., Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals, „Economics Letters”, 6 (3), 1980, s. 255-259, DOI: 10.1016/0165-1765(80)90024-5 .

[domański-2] CzesławC. Domański CzesławC., Uwagi o testach Jarque'a-Bera, „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”, 57 (4), 2010, s. 19-26, DOI: 10.1016/0165-1765(80)90024-5 .

[1]

[2]