Funkcja przeżycia
Definicja edytuj
Funkcja przeżycia[1] – prawdopodobieństwo, że bankructwo nie nastąpi do chwili
Wzór edytuj
gdzie:
- – dystrybuanta momentu bankructwa.
Przykład edytuj
Jeżeli moment bankructwa ma rozkład gamma o parametrach oraz to funkcja przeżycia do chwili t wyraża się wzorem:
Przypisy edytuj
- ↑ Marek Capiński , Tomas Zastawniak , Credit Risk, 26 września 2016 .