Moment bankructwa
Moment bankructwa[1] – zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej przyjmująca wartości w Oznacza chwilę, w której nastąpi bankructwo. Fakt, że moment bankructwa przyjmuje wartości dodatnie wskazuje, że bankructwo nastąpi w przyszłości. Bankructwo może nie nastąpić wcale, gdy osiąga nieskończoność.
![{\displaystyle (0,\infty ].}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/853a49556870b53448d42fda7b8086ac5e35f603)
Przypisy
edytuj- ↑ Marek Capiński, Tomas Zastawniak, Credit Risk, 26 września 2016.