Proces stochastyczny: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Usunięta treść Dodana treść
m r2.7.2) (Robot dodał et:Juhuslik protsess |
Prośba o źródła, drobne techniczne |
||
Linia 1:
{{Źródła|data=2012-07 }}
'''Proces stochastyczny''' - rodzina [[zmienna losowa|zmiennych losowych]] określonych na pewnej [[Przestrzeń probabilistyczna|przestrzeni probabilistycznej]] o wartościach w pewnej przestrzeni mierzalnej. Najprostszym przykładem procesu stochastycznego jest wielokrotny rzut monetą: dziedziną funkcji jest [[Liczby naturalne|zbiór liczb naturalnych]] (liczba rzutów), natomiast wartością funkcji dla danej liczby jest jeden z dwóch możliwych stanów losowania (zdarzenie), orzeł lub reszka. Nie należy mylić procesu losowego, którego '''wartości są zdarzeniami losowymi''', z funkcją, która zdarzeniom przypisuje wartość prawdopodobieństwa ich wystąpienia (mamy wówczas do czynienia z [[rozkład gęstości prawdopodobieństwa|rozkładem gęstości prawdopodobieństwa]]).
Linia 69 ⟶ 70:
Jednym z rozwiązań jest zdefiniowanie procesu stochastycznego jako '''rozkładalnego'''. Innymi słowy, że istnieje policzalny zbiór współrzędnych {''f''(''x<sub>i</sub>'')} którego wartości definiują całą funkcję losową ''f''.
[[Kategoria:Ekonomia matematyczna]]
|