Pierwszymi osadnikami europejskimi na terenie obecnego stanu byli [[Szwecja|Szwedzi]], którzy osiedlili się w [[1643]] roku. Niedługo potem kolonia przeszła pod władzę [[Holandia|Holandii]], a następnie [[Anglia|Anglii]].
Właściwym początkiem historii stanu Pensylwania było przyznanie [[4 marca]][[1681]] przez króla angielskiego [[Karol II Stuart|Karola II]] prawa do założenia nowej kolonii w okolicach przyszłej [[Filadelfia|Filadelfii]] dla [[William Penn|Williama Penna]]. Penn, który był [[Religijne Towarzystwo Przyjaciół|kwakrem]], chciał założyć kolonię w Ameryce dla swoich współwierców, chcących uciec od prześladowań ich wiary w Anglii. Od jego imienia i [[łacina|łacińskiego]] słowa ''sylvania'' znaczącego ''[[las]]y'' bierze się nazwa ''Pennsylvania'' czyli Lasy Penna.
Penn żył do [[1718]] i odegrał ogromną rolę w pierwszych dekadach istnienia kolonii, pomimo że był w Ameryce tylko w latach [[1682]]-[[1684]]1682–1684 i [[1699]]-[[1701]]1699–1701. Król dał mu prawie nieograniczoną władzę w nowej kolonii jako jej właścicielowi, ale Penn wprowadził oświecony system rządów demokratycznych i pełną wolność religii ([[Religijne Towarzystwo Przyjaciół|kwakierska]] Pensylwania i katolicki [[Maryland]] były jedynymi koloniami z pełną wolnością wyznania). Dla porównania inne kolonie angielskie były w tym czasie zdominowane przez system arystokratyczny (w [[Wirginia|Wirginii]]) lub rządzone przez [[teokracja|teokratów]] (w [[Nowa Anglia|Nowej Anglii]]). Można stwierdzić, że Pensylwania była amerykańską kolebką idei, które w następnym stuleciu doprowadziły do stworzenia [[Konstytucja Stanów Zjednoczonych|Konstytucji Stanów Zjednoczonych]] opartej na ideałach oświecenia, spisanej właśnie w [[Filadelfia|Filadelfii]] w [[1787]] roku.
W [[1755]] roku większość ludności Pensylwanii stanowili Szkoci i Niemcy (łącznie 70%), Anglicy pozostawali w mniejszości (30%)<ref>J. Grabowski, ''Historia Kanady'', Warszawa 2001, s. 93.</ref>.
