Value at risk: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Usunięta treść Dodana treść
drobne |
→Krytyka: drobne redakcyjne |
||
Linia 25:
Krytyka wartości zagrożonej jest w dużej mierze spowodowana stosowaniem [[Rozkład normalny|rozkładu Gaussowskiego]] dla analizowanych zdarzeń. Przybliżenie uzyskiwane poprzez przyjęcie założenia o normalności rozkładu niesie za sobą poważne konsekwencje w postaci niedostatecznie grubych ogonów co w sposób istotny wpływa na współczynnik <math>{\rm VaR}_{\alpha}(X)</math>.
Kolejną wadą towarzyszącą stosowaniu wartości zagrożonej do konstruowania wymogów związanych z ryzykiem finansowym jest brak informacji o kształcie rozkładu strat dla wartości bezwzględnie większych od poziomu <math>
==Bibliografia==
| |||