Łańcuch Markowa: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 37 bajtów ,  10 lat temu
Macierz przejść instnieje tylko dla jednorodnego łańcucha markowa.
m (Wycofano edycje użytkownika Bulwersator (dyskusja). Autor przywróconej wersji to 193.39.71.6.)
(Macierz przejść instnieje tylko dla jednorodnego łańcucha markowa.)
== Własności łańcuchów Markowa ==
=== Macierz przejścia ===
Jeśli przestrzeń stanów jest zbiorem skończonym, a łańcuch Markowa jest jednorodny, rozkład prawdopodobieństw przejść między poszczególnymi stanami może być przedstawiony jako [[macierz]], zwaną macierzą prawdopodobieństw przejścia. Jest to [[macierz stochastyczna]], oznaczamy ją literą '''P''', gdzie elementy (''i'', ''j'') są równe:
 
: <math>P_{ij} = P(X_{n+1}=j\mid X_n=i) \,</math>
58

edycji