Łańcuch Markowa: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Usunięta treść Dodana treść
m Wycofano edycje użytkownika Bulwersator (dyskusja). Autor przywróconej wersji to 193.39.71.6. |
Macierz przejść instnieje tylko dla jednorodnego łańcucha markowa. |
||
Linia 16:
== Własności łańcuchów Markowa ==
=== Macierz przejścia ===
Jeśli przestrzeń stanów jest zbiorem skończonym, a łańcuch Markowa jest jednorodny, rozkład prawdopodobieństw przejść między poszczególnymi stanami może być przedstawiony jako [[macierz]], zwaną macierzą prawdopodobieństw przejścia. Jest to [[macierz stochastyczna]], oznaczamy ją literą '''P''', gdzie elementy (''i'', ''j'') są równe:
: <math>P_{ij} = P(X_{n+1}=j\mid X_n=i) \,</math>
| |||