Autoregresja

Autoregresja – metoda predykcji statystycznej przyszłych wartości szeregu czasowego. Jest to zwykła regresja statystyczna w której zmienna objaśniana jest przyszłą wartością z szeregu, a zmienne objaśniające to wartości szeregu czasowego z przeszłości.

Często używa się najprymitywniejszej autoregresji liniowej, w której stosowany jest model regresji liniowej:

gdzie:

– wartości szeregu czasowego,
– współczynniki modelu. Niezerowa wartość wyrazu wolnego świadczy o obecności trendu,
– błąd modelu.

Zobacz teżEdytuj