Credit spread
strona ujednoznaczniająca
Credit spread – w bankowości jest to marża kredytowa, opłata wyrażona jako procent wartości kredytu za ryzyko ponoszone przez kredytodawcę, której wysokość wyznaczona jest przez różnicę pomiędzy stopą oprocentowania kredytu lub pożyczki a referencyjną stopą procentową ustalaną przez bank centralny i pozostałymi kosztami własnymi kredytodawcy.
W inwestowaniu credit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o niższej premii i wystawieniu opcji na to samo aktywo, dobro, z tym samym terminem wykonania, ale o wyższej premii. Przykładami mogą być skonstruowana na podstawie opcji sprzedaży strategia byka oraz skonstruowana na podstawie opcji kupna strategia niedźwiedzia.
Zobacz też edytuj
Bibliografia edytuj
- R. Patterson: Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002.
- J. Black (red.): Słownik ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.