Opcja azjatycka

Opcja azjatycka – rodzaj opcji egzotycznej, dla której wypłata zależy od średniej ceny instrumentu bazowego w okresie jej ważności. Średnia ta może być liczona jako średnia arytmetyczna lub geometryczna, w pewnym okresie pomiędzy datą zawarcia opcji a datą jej zapadalności.

Wypłata opcji azjatyckiej wynosi odpowiednio:

  • dla opcji kupna
  • dla opcji sprzedaży

gdzie:

– średnia cena instrumentu bazowego w okresie od do
– cena wykonania opcji.

BibliografiaEdytuj

  • Aleksander Weron, Rafał Weron: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. ISBN 978-83-204-3545-0.