Łańcuch Markowa: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 19 bajtów ,  9 lat temu
=== Macierz przejść ===
==== Definicja ====
Jeśli łańcuch Markowa jest jednorodny, rozkład prawdopodobieństw przejść między poszczególnymi stanami może być przedstawiony jako [[macierz]], zwaną macierzą prawdopodobieństw przejścia. Jest to [[macierz stochastyczna]], oznaczamy zwykle literą <math>\mathbb{'''P}</math>''', gdzie elementywyraz (''i'', ''j'') wyraża się równe:wzorem
 
: <math>p_{i,j} = P(X_{n+1}=j\mid X_n=i) \,.</math>
 
* zZ jednorodności otrzymujemywynika, że rzeczywiście ''p''<sub>''i,j''</sub> nie zależy od ''n'';. Przykładowo element ''p''<sub>''1,3''</sub> oznacza prawdopodobieństwo przejścia ze stanu pierwszego do stanu trzeciego.
* przykładowo element ''p''<sub>''1,3''</sub> oznacza prawdopodobieństwo przejścia ze stanu pierwszego do stanu trzeciego.
 
==== Równania Chapmana-Kołmogorowa ====
8961

edycji