Łańcuch Markowa: Różnice pomiędzy wersjami

Jeśli łańcuch Markowa jest jednorodny, rozkład prawdopodobieństw przejść między poszczególnymi stanami może być przedstawiony jako [[macierz]], zwaną macierzą prawdopodobieństw przejścia. Jest to [[macierz stochastyczna]], oznaczamy jązwykle literą <math>\mathbb{'''P}</math>''', gdzie elementywyraz (''i'', ''j'') sąwyraża się równe:wzorem

: <math>p_{i,j} = P(X_{n+1}=j\mid X_n=i) \,.</math>

* zZ jednorodności otrzymujemywynika, że rzeczywiście ''p''_''i,j'' nie zależy od ''n'';. Przykładowo element ''p''_''1,3'' oznacza prawdopodobieństwo przejścia ze stanu pierwszego do stanu trzeciego.