Proces Lévy’ego: Różnice pomiędzy wersjami

gdzie <math>X^{(1)}</math> jest wielowymiarym procesm[[Proces Wienera|procesem Wienera]] z macierzą kowariancji <math>A</math>, <math>X^{(2)}</math> jest to [[złożony proces Poissona]] o skokach większych niż 1, przy czym rozkład i intensywność skoków opisuje miara <math>\nu(y)1_{\|y\|>1}</math>. Proces <math>X^{(3)}</math> to czysto skokowy [[Martyngał (rachunek prawdopodobieństwa)|martyngał]].